保险定价的博弈

［摘 要 ］影响保险商品的因素是多方面的,本文以博弈论为理论基础,试图从一个新的角度对保险商品定价过程进行剖析,分析其影响因素,提出了解决办法.

［关 键 词 ］博弈论 保险定价 保险欺诈 逆选择

在保险市场竞争日趋剧烈的今天,保险公司在确定保险商品时要考虑各合作者的态度,综合权衡各方面的利益,合理定价,并不断提高综合竞争实力,才能在剧烈的市场竞争中立于不败之地.

一、博弈论的概念和作用

博弈论的英文为game theory,其基本含义是“游戏理论”,所谓博弈是指一些个人、团体或其他组织面对一定的环境条件,在一定的规则限定的条件下,同时或先后一次或多次从各自允许选择的行为或策略中进行选择并加以实施,取得相应结果的过程.

博弈论是数学的一个分支,确切地说是运筹学的一个分支,用于分析竞争形势,这种竞争的结果不仅依赖于一个人自己的抉择及机会,而且依赖于其他参与者的抉择,由于竞争结果依赖于所有参与者的行为,每个局中人都企图预料其他参与者的可能抉择,以确定自己的最佳对策.

二、博弈过程分析

在保险定价中充满了博弈,这表现在三个层面.第一个层面是保险企业之间的博弈关系；第二个层面是保险企业与保险商品消费者之间的博弈关系；第三个层面是保险行业协会与保险企业之间的博弈关系.本文着重于保险企业之间以及保险企业与保险商品消费者之间的博弈关系展开讨论.

1.保险企业之间战的博弈

保险企业为了争夺用户展开了剧烈竞争,这个竞争的过程也是博弈的过程,保险企业实际上是处于一种“囚徒困境”之中.他们不能互相串通,更难相互信任.因此,最终选择的结果往往是保险企业都会竞相降价.我国机动车辆保险在保险费率放开以后恶性竞争的道理即源于此.各保险企业都知道合谋的结果很吸引人,但他们都担心如果自己心软,它的竞争对手可能毫不留情地抢走了自己的客户.因此,降价似乎是一种合理的选择.

纳什均衡表明,从利己目的出发,结果损人不利己,既不利己也不利他,各保险公司追求利己行为而导致的最终结局也是一个纳什均衡,是对所有保险公司都不利的结局,这对保险行业的健康发展是极为不利的.从纳什均衡中我们还可以悟出一条真理：合作是有利的“利己策略”,但它必须符合以下黄金律：按照你愿意别人对你的方式来对别人,但只有他们也按同样方式行事才行.也就是古人所说的“己所不欲勿施于人”,但前提是人所不欲勿施与我.是不是“囚徒困境”注定各保险公司必须采取削价竞争的策略和导致降低利润呢?未必如此,究竟如何?这取决于保险行业协会及相关的监管部门的政策导向及保险公司的竞争理念.由于大战的结果必然导致保险公司利润边际的减少和偿付能力的降低,保险监管部门可以通过制定相应的上限以及规定保险公司偿付能力的下限限制这种无序竞争,维护正常的市场秩序.保险公司的竞争优势来自多个方面,包括了成本优势、品质优势、怎么写作水平优势等,保险公司只有练好内功,不断地提高管理水平,降低经营成本,不断开发满足客户需要的保险商品,增强怎么写作意识,提高怎么写作质量,配之以合适的策略,才能赢得市场.

2.保险公司与保险商品消费者之间的博弈

保险定价的过程也是保险公司与保险商品消费者之间的博弈过程.从保险公司的利己目标出发, 由于违约期权价值与公司价值成正比关系,保险公司为了追求公司价值最大化,愿意承担大的违约风险.而顾客的支付意愿与保险公司的违约风险成反比,即保险公司的违约风险越大,顾客愿意支付的就越低,公司的价值就越低.因此,一个明智的保险商品制定者,在确定策略时必须综合权衡承担大的风险而给公司带来的价值和因违约风险而降低从而减少公司价值的净的结果.

Neumann等在1944年的论著《博弈论与经济行为》中指出,人们之间的决策与行为将形成互相影响的关系,一个经济主体在决策时必须考虑到对方的反应.消费者决定保险商品的因素是多重的,包括了他们的保险意识和保险消费水平,保险标的的风险因素,保险公司资金实力,怎么写作质量,经营管理水平,支付保险相似度检测人的佣金水平.保险公司在决定保险商品的时必须综合考虑这些因素,根据本企业在市场的竞争地位,确定最有利于企业生存发展的最合适的策略.

在保险企业与消费者之间定价博弈的过程中,由于有些消费者存在道德危险,保险公司往往会提高保险费率,而保险费率的提高又可能导致诚实投保人退出保险市场,有欺诈动机的人进行保险诈骗.因此,提高保险费率未必是保险公司的最佳选择,建立有效的诚信机制,提高保险欺诈成本,加强保险欺诈的监测力度,提高保险欺诈发现率才是解决问题的有效途径.类似地,当在保险交易过程中存在信息不对称的情况时,逆选择就会产生.建立在平均风险基础上的费率,会使低于平均风险水平的投保人不愿意投保,而高于平均风险水平的投保人更积极投保,最终导致投保人的风险水平高于平均水平.而保险公司提高费率水平无助于问题的解决,因为保费增加只能使更多的风险水平较低的投保人认为保单无吸引力而不愿意投保,进而使投保人的风险水平更高.采取强制性保险是解决这一问题的有效方法.

总之,保险定价过程是一个多方博弈的过程,保险商品最终保险的确定,取决于多方博弈的结果,还取决于多种因素的综合权衡,合理定价是科学与艺术的结合,需要我们应用博弈理论、行为科学、心理学、市场学,掌握变化的客观规律,知己知彼,理解纳什均衡揭示的一条真理,合作是有利的“利己策略”,从理性出发,不盲目降价,不一意孤行,不做损人不利己的事情,以促进整个行业的健康发展.