网站原创摘 要 ：通过采用一般误差分布的框架代替正态分布的检测设,运用EGARCH-M模型,考察了中国、欧洲和美国的股票市场波动情况.比较分析得出：上证指数的收益率波动最强烈,并具有最明显的集群效应.原因在于集中而强烈的新信息冲击,对新信息的吸收能力较弱和“政府看跌期权”的存在.说明中国股票市场虽然经历了较快的发展并取得了一些成就.但必须建立新的规则来消除非正常的波动.
关 键 词 ：股价波动；上证指数；EGARCH-M模型；集群效应
中图分类号：F830．9
文献标识码：A
文章编号：1006―3544(2009)01―0061―05
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