网站原创摘 要 ：基于中国证券市场72只样本股票,通过对其TICK数据处理,并提取1分钟数据,运用DTGR模型对中国股市磁性效应进行实证检验后发现：中国股市存在显著磁性效应；小盘股磁性效应比大盘股更为显著；下跌过程磁性效应比上涨过程更为显著；触发较低时的磁性效应比触发较高时更为显著.磁性效应给市场提供了监管启示,就是对小盘股与大盘股实行市场分离以及不同市场、不同标准、分类要求、分类监管等措施.
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关 键 词 ：限制；磁性效应；DJGR模型；触发
中图分类号：F830.91 文献标识码：A 文章编号：1005-0892(2008)03-0047-06
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