银行业国际融资贸易风险管控

摘 要：作为银行业国际融资贸易发展的必备能力,风险预测和防范成为研究重点.本文以中行某西部分行为例,从定性和定量角度全面分析了国际融资贸易的发展现状.在此基础上,本文剖析了国际融资贸易过程中存在的严重问题,并根据问题产生的原因,提出了较为实用和科学的政策措施,以供参考.

关 键 词：银行国际融资贸易风险

1问题的提出

随着改革开放的日益深入,中国国际贸易规模逐渐扩大,银行业国际融资贸易业务呈现出快速发展态势,对于促进对外贸易的发展起着极其重要的推动作用[1].与此同时,银行业国际融资贸易业务的风险防范也同时提上日程,受到银行界和学术界的高度关注.只有有效地防范银行国际贸易融资风险,才能保持银行业的健康、快速、稳定发展,也才会长远地推动对外贸易不断扩大[2][3].基于当前银行国际融资贸易业务的现状,本文以中行某西部分行某西部分行为例,对国际融资贸易风险预测做出全面而深入的研究,以便为国际融资贸易风险管理提供政策性建议.

国内外学者对银行业国际融资贸易风险都进行了较为系统而深入的研究.国外学者主要从通过专家制度法、信用评级法、KMV模型计量方法等综合性方法对信用风险管理中的识别风险、防范风险及其管理风险等内容都进行了较为详细的论述[4].国内学者关于商业银行国际贸易融资风险管理的研究主要集中风险指标量化、业务操作风险、风险管理策略以及汇率风险等方面.这些研究成果从风险预测方法、制度建设防范方面做出了积极的探索[5][6].然而,我们应该注意到的是,银行业国际融资贸易,尤其是经历过2008年金融危机,呈现出新的特点,提出了新的问题,银行业发展也表现出诸多方面的改革.所以,本文有必要从定量角度全面分析银行业国际融资贸易的风险测量,为内地国际融资贸易的健康发展提供有利的理论支持.

2中行某西部分行国际融资贸易的发展现状

本文着眼于中行某西部分行国际融资贸易的总体发展趋势、规模状况和结构分布三个方面做出详细的分析.

2.1国际融资贸易总体趋势发展较快总体来看,中行某西部分行国际融资贸易呈现出较快的发展势头.无论从进口结算还是从出口总量看,增长速度都很快.2009-2011年间,中行某西部分行国际融资贸易进口结算总量由72302.52万美元增加到106957万美元,年均增长21.45%,其中2011年的增长速度高达22.55%.出口结算总量由2009年的155542.2万美元增长至2011年的182712万美元,年均增长10.33%.之所以出现国际贸易进出口结算规模快速增长,原因在于西部城市对外贸易规模的扩大,增加了国际融资贸易的金融需求.

2.2外汇融资规模有所波动在国际融资贸易总体趋势向好发展的大背景下,外汇融资规模呈现出波动发展态势.从2011年相关数据可以看到,外汇融资产品业务量达到1389万美元,而2010年的外汇融资产品业务量已经实现2301万美元,同比下降39.63%.外汇融资业务量规模状况有所波动,其市场表现较不稳定.我们认为根本原因在于西部城市的外贸经济受到当地经济发展水平的制约,加之融资成本增加,外汇融资规模的扩大就受到极大地限制.

2.3出口结算发展较快中行某西部分行国际贸易融资结构趋于优化,出口结算发展迅速.2011年出口结算量与上年同比增长38.65%；与此同时,进口结算量同比增长21.72%,其中进口开证同比下降,进口代收和汇出汇款同比增幅较大.我们可以看到,中行某西部分行的出口结算的增长速度远高于进口结算.这是因为该城市已经由对内发展转向对外扩张的经济发展战略,本地企业对外贸易的积极性大大地提高,使得出口结算规模增长较快.

3中行某西部分行国际融资贸易风险管理的主要问题及原因分析

3.1贸易融资方式单一、传统贸易融资方式创新的供求矛盾日益成为制约中行某西部分行国际融资贸易的长远发展.贸易融资方式的单一与多样化的市场需求之间存在着巨大的差距,导致金融创新无法满足当地企业对外贸易的金融需求.从业务结构角度看,中行某西部分行仍然以传统的授信方式进行国际融资贸易,2011年汇入汇款和汇出汇款的业务量占比分别高达47.73%和33.40%,足以表现出贸易融资方式的单一.

3.2创新能力较弱制约中行某西部分行较快发展的问题之一在于金融创新不足.据相关数据统计显示,中行某西部分行的银行信用证业务高达至12亿美元,占国际贸易融资总量的65%,而创新性的汇款业务发展较慢,仅占国际贸易融资的21%.在这种情况下,外贸出口企业无法根据自身的实际金融需求选择融资方式,增加了融资成本.因此,加快金融创新力度是解决国际贸易融资风险管控的有力举措之一.

3.3金融信息技术落后金融信息技术的相对落后也是导致中行某西部分行国际融资贸易风险管控不力的重要原因之一.在业务体系和运作流程方面,整个业务缺乏较为科学的贸易信息共享系统.由于信息媒介技术的落后,中行某西部分行国际贸易融资业务的开展无法满足实体经济对国际融资贸易的实际需求,对外贸易活动缺乏有力的金融支持,严重制约了国际融资贸易的规模经济.同我国东部和中部商业银行相比,2008年度的中行某西部分行国际贸易融资的资金流、物流和信息流的综合指数仅为89.11,与东部的123.65和中部的103.45相比存在较大差距.

3.4风险管理水平较差从风险管理角度看,中行某西部分行缺乏完善的国际融资贸易风险管理体系.由于体制上的根本问题,银行员工的风险预防意识较为浅薄,银行部门内部缺乏有效的沟通交流平台,导致内部风险管理机制形同虚设.与我国东部和中部商业银行的风险管理水平相比,中行某西部分行的风险管理水平较弱,承担的风险系数较高.中行某西部分行的风险系数从2005年度的4.5下降至2008年度的3.7.2008年度中行某西部分行的风险系数高于东部系数2个百分点,高于中部地区的整体风险系数2.3个百分点.