网站原创摘 要:CreditMetrics模型(信用计量模型)是J.P.摩根在1997年推出的用于量化信用风险的风险管理产品.试从细分信用等级方面(在单一债券或贷款情况下)来探讨对Creditmetrics模型的修正.
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关 键 词:CreditMetrics模型,信用等级,次信用等级,次信用等级影响因子
中图分类号:F83
文献标识码:A
文章编号:1672-3198(2010)21-0306-01