中韩贸易合作的产业内贸易效应:19922007

[摘 要 ]探讨了中韩两国贸易合作与双边产业内贸易发展的关系.通过对1992-2007年两国平均关税与产业内贸易指数进行协整和Granger因果检验,发现两者之间存在着长期稳定的均衡关系：平均关税每降低0.01将导致产业内贸易指数上升0.27.由此得出,在中韩两国贸易合作进程中,随着关税壁垒的不断降低,双边产业内贸易将得到更快的增长,两国贸易合作的调整成本呈长期下降趋势.

[关 键 词 ]中韩贸易合作；产业内贸易；协整检验；Granger因果检验

[中图分类号] F740［文献标识码］ Ａ

[文章编号] １６７３－０４６１（２００9）03－００59－０4

一、引 言

在当前全球多边贸易谈判进展缓慢的背景下,区域贸易合作――其中绝大多数是以组建自由贸易区（FTA）的形式,在世界各地蓬勃开展起来.近年来,中韩两国政府也表现出推进双边贸易合作和组建自由贸易区的强烈愿望.中国国务院总理温家宝在2007年4月10日至11日应邀访问韩国期间,曾积极呼吁双方应尽早就贸易合作提出双赢方案,为建立中韩自贸区奠定基础.期间韩国总统卢武铉也表示,韩方期待双方早日缔结投资保护协定,将以积极的态度和诚意对待两国自贸区研究,并致力于消除中国商品进入韩国市场的障碍.双方领导人所表现出来的积极姿态将有力地推动两国贸易自由化的进程.

但贸易自由化从来都是一把双刃剑,中韩贸易自由化在给两国优势产业带来巨大发展机遇的同时,也会给两国的劣势产业带来冲击.源于对这种冲击的恐惧,两国相关部门对贸易自由化存在着较大的顾虑.因此,深入研究中韩贸易自由化的预期经济效益,从成本收益角度分析其可行性就显得非常有必要.由于贸易自由化进程中产业内的调整成本小于产业间[1],因此,如果中韩贸易自由化能够促使双边产业内贸易得到更快速的发展,那么可以预测贸易自由化的调整成本将呈迅速下降趋势,从而两国从贸易合作中所获得的长期净收益将增加.

本文余下的内容安排如下：第二部分回顾了关于区域经济一体化与产业内贸易关系的文献,为下文的实证研究奠定理论基础；第三部分通过对中韩两国平均实际关税与双边产业内贸易指数进行协整检验和Granger因果检验,分析了贸易合作对双边产业内贸易的影响；第四部分则在前文实证分析的基础上,提出了推动两国贸易合作和产业内贸易发展的对策建议.

二、区域经济一体化与产业内贸易：文献回顾

作为当代国际贸易领域的新现象和热点问题,区域经济一体化与产业内贸易从一开始就紧密联系.区域经济一体化水平的提高,为差别化产品的生产提供需求条件,使得以规模经济为基础的产业内分工与交换得到发展,极大地提高了产业内贸易在全球各国贸易中所占的比重.据有关部门估算,目前在各种区域经济一体化成员之间进行的贸易有60%是产业内贸易.

由于主流的产业内贸易理论直到上世纪80年代才开始形成.因此,理论界很长时间都缺乏有关区域经济一体化与产业内贸易关系的研究.尤其是作为区域经济一体化研究开端的关税同盟理论,一直以完全竞争为检测设前提,认为区域经济一体化的作用仅仅在于强化了各国产业间分工,并以此推动了区域内自由贸易的增长（Viner,1950）[2],它不能很好地说明消费偏好多样化,产品差异以及规模经济诸现象,因而始终无法和产业内贸易联系在一起.上世纪70年代末和80年代初,以Dixit、Stiglits、Krugman和Helpman等[3][4]西方学者为代表的新贸易理论学派开始用规模经济和不完全竞争来解释产业内贸易发生的机理.新贸易理论的产生,使得把市场的不完全置于区域经济一体化成为可能,同时也为研究区域经济一体化与产业内贸易之间的关系提供了理论框架.

在此基础上,Falvey（1981）[5]通过检测定产品差别表现为品质差异,对每一品质产品的需求为各品质的函数,然后利用其建立的模型得出了产品变体数量和贸易量同贸易限制呈反向变动的关系,即区域经济一体化可以促进原来实行保护贸易政策国家产品变体的增加,从而促进产业内贸易.Greenaway（1988）指出,区域经济一体化影响产业内贸易主要有三种途径：首先,一体化导致的贸易扩大本身有利于产业内贸易；其次,一体化使得规模经济在成员国间更有可能实现,从而促进了产业内贸易；最后,与一体化相伴随的要素自由移动推动了产业内贸易的发展.后来,Veckheim & Thompon（1991）也指出,自由贸易区的建立、贸易自由化的发展、关税以及非关税壁垒的降低导致国际贸易的增长,其中同一产品类的但又不是完全可替代的消费品贸易,即产业内贸易增长尤为迅速,关税壁垒是产业内贸易发展的重要障碍.

国内的研究主要集中于实证方面.陈雯（2003）[6]运用产业内贸易指数考察了东盟的产业内贸易,发现东盟区域贸易合作扩大了东盟区域内的产业内贸易,且东盟区内贸易的增长主要来源于产业内贸易.史智宇（2004）[7]通过对影响中国―东盟双边产业内贸易诸因素进行回归检验,得出两国平均关税税率的提高会削弱双边产业内贸易比重的结论；潘沁和韩剑(2006）[8]运用双边贸易引力模型,选取我国与8个贸易伙伴国作为考查对象,检验了区域贸易协定与产业内贸易的关系,也得出区域贸易协定是促进区内产业内贸易总量和产业内贸易比重增长的关键因素的结论.

综合以上分析发现,目前缺乏针对中韩贸易合作产业内贸易效应的研究,而且已有的实证方法大多是基于截面数据对多个影响变量进行简单的线性回归分析,缺乏基于时间序列数据对贸易合作与产业内贸易关系进行协整分析的文献.本文通过选取1992年～2007年的时间序列数据,运用协整检验和Granger因果检验的方法,集中探讨中韩贸易合作与双边产业内贸易发展的关系.

三、变量的协整及Granger因果关系检验

(一)检验方法与数据来源

为避免采用传统回归方法时可能产生的“伪回归”问题,同时,为揭示区域经济一体化与产业内贸易的因果关系,本文采用协整检验和Granger因果关系检验方法来分析中韩两国平均关税与双边产业内贸易之间的关系.

1.协整检验方法

如果一个序列是非平稳的,但其一阶差分是平稳的,则称此序列为一阶单整序列,记为I（1）.类似地,如果其必须经过d次差分后才能平稳,则称此序列为d阶单整序列,记为I（d）.根据Engle和Granger（1978）的协整理论,对于两个都是随机游走的变量序列,如果这两个序列的某个线性组合是稳定的,则称这两个序列为协整的.两个序列具有相同的单整阶数是序列之间具有协整性的必要条件.

对于变量序列{yi},该检验的一般形式如公式（1）所示.在公式（1）式中,α为常数项,t为时间趋势项,p为滞后阶数,该检验的零检测设 H0∶ω等于0,备择检测设H1∶ω<0.如果接受检测设H0,拒绝H1,则说明变量序列{yt}存在单位根,即它是非平稳序列；否则,变量序列{yt}不存在单位根,即它是平稳序列.

如果已经判断两个序列xt和yt是非平稳的,而且它们都是d阶单整序列,则可以利用OLS求出其协整回归方程(见公式（2)）,然后,通过检验公式（2）的残差是否存在平稳性来判断xt和yt的协整性.如果xt和yt不是协整的,则它们的任意一个线性组合都是非平稳的,因此,其残差也必然是非平稳的；如果检验结果表明,其残差是平稳的,则可以认为xt和yt之间存在协整关系.

2.Granger因果关系检验方法

Granger因果关系检验的思路是：如果两个经济变量X与Y,在同时包含过去X与Y信息的条件下,对Y的预测效果比只单独由Y的过去信息对Y的预测效果更好（即变量X有助于变量Y预测精度的改善）,则认为X对Y存在Granger因果关系.具体的检验方法是：对两变量的回归模型（见公式（3）和公式（4））中的βi(i等于1,2,等,m)等于0进行检验（这个检测设实际上等价于“X不是引起Y变化的原因”）.如果拒绝了βi(i等于1,2,等,m)等于0的原检测设,则就可以拒绝“X不是引起Y变化的原因”的检测设,从而得出结论：X对Y存在Granger因果关系.同样,可以对βj(j等于1,2,等,m)等于0进行检验,从而判断Y对X是否存在Granger因果关系.

3.数据来源

由于中国和韩国于1992年才开始建立正式外交关系,两国经贸合作也正是从这个时候开始步入正常的发展轨道.因此,本文选取1992年以来的数据作为实证研究的样本.由于中韩贸易合作是一个循序渐进的过程,同时也是一个两国间关税壁垒逐渐消除的过程,所以本文分别选取中韩平均关税（TARIFF）和双边产业内贸易指数（IIT）来代表两国的贸易合作水平和双边产业内贸易发展水平.

其中,平均关税采用的是平均实际关税额,实际关税的计算方法是用一国关税总收入除以该国的进出口总额.而本文产业内贸易指数的计算方法依据的是最常用的Grubel-Llyod指数,该指数是在HS2位数产品分类的基础上,经过逐级汇总计算而得.中韩两国贸易数据来源于联合国 COMTRADE数据库,两国关税总收入的数据来源于联合国世界发展指标数据库.图1反映了从1992年～2007年中韩两国平均实际关税与双边产业内贸易指数的变动趋势.

(二)协整检验与因果关系检验结果

1.单位根检验

检验单位根常用的方法有ADF检验法和PP检验法,本文采用ADF检验法.ADF检验结果表明（见表1）,IIT和TARIFF序列滞后长度为2时,AIC最小,此时,IIT和TARIFF序列的统计量t值均大于其显著性水平10%的临界值,接受序列有单位根的检测设；同时,ADF检验拒绝了这两个序列的一阶差分（△IIT和△TARIFF）具有单位根的检测设.因此,序列IIT和TARIFF都是一阶单整I（1）序列.由于上述序列均通过了单位根检验且所有变量又是同阶单整的,这样就可以对这些变量之间是否存在协整关系作进一步检验.

2. 协整检验

下面采用EG两步法来检验变量之间的协整关系.首先分别对变量IIT和TARIFF做普通最小二乘回归（OLS）,结果如下：

上述回归方程调整后的可决系数情况表明该方程的拟合度较高,而且其D-W值情况表明其残差序列不存在自相关性.同时,回归方程中的自变量系数的统计量通过了5%的显著性水平检验.对上述方程的残差平稳性检验的结果（表2）表明,在10%的显著性水平下,该残差通过了平稳性检验,可以认为,残差是平稳的.这表明,中韩双边产业内贸易水平与两国平均关税之间存在长期稳定的均衡关系（即协整关系）.中韩两国平均关税每下降0.01,双边产业内贸易指数就增加0.27,中韩两国平均关税与双边产业内贸易发展水平之间的关系较为紧密.

3. Granger因果关系检验

在经济变量中有一些变量显著相关,但它们未必都是有意义的；同时由于没有因果关系的变量之间常常有很好的回归拟合,把回归模型的解释变量与被解释变量倒过来常常也能拟合的很好,因此需要对变量的因果进行检验.由于中韩双边产业内贸易指数与平均关税之间存在协整关系,因此可以对IIT和TARIFF之间的关系进行Granger检验.选2年的滞后阶数,采用Eview5.0统计软件,得到表3中的结果.

从上表3可以看出,对于TARIFF不是IIT的Granger原因的原检测设,拒绝它的概率为很小,其相伴概率仅为0.05663,表明TARIFF不是IIT的Granger原因的概率较小,拒绝原检测设,说明至少在95%的置信水平下,可以认为TARIFF是IIT的Granger原因.对于IIT不是TARIFF的Granger原因的原检测设,其相伴概率为0.89020,不能拒绝原检测设,IIT不是TARIFF的Granger原因.

以上的分析结果表明,中韩两国平均关税与双边产业内贸易发展水平不仅存在着长期稳定的均衡关系,而且两者之间还存在着显著的因果关系,中韩两国平均关税的下降将导致两国产业内贸易指数的更快增长.对于其中的影响机制,本文试做如下解释.

4.对计量结果的解释

随着中国进口关税水平的下降以及国内投资环境的改善,韩国对华直接投资迅猛增加（如2003年中国引入韩资增长率呈高达65%）,这些在华韩资企业大都是“两头在外,大进大出”型的加工贸易企业,它们主要从母国进口高技术含量的零部件和原材料然后利用中国廉价的劳动力进行加工组装,生产出来的产品主要销往欧美等国家或返销本国市场,于是两国间形成了一种新型的分工关系――产品内分工.在这种分工模式下,跨国公司把生产过程中要素密集度不同的各工序安排到最具比较优势的国家进行生产,从而实现整体产品的最小成本和最强竞争力.这种分工方式之所以能够解释产业内贸易的更快增长,其根本原因在于：当一个完整的生产过程分为n个环节在全球各地完成时,作为最终产品组成部分的原材料、中间产品、半成品与零部件就会依次经历过n个国门的海关,被反复的进口、加工、再出口等,由于国际贸易的规模是由报关的进出口量加总而成,因此势必会表现为产业内贸易的更快增长.

四、结论及政策建议

当前世界经济已经进入产业内贸易与区域经济一体化共同发展的年代,产业内贸易快速增长,区域性的经济合作也方兴未艾.本文的实证研究表明,中韩贸易合作进程中,随着双边关税壁垒的不断降低,两国间产业内贸易将获得更快的发展,平均关税每下降0.01将导致双边产业内贸易指数上升0.27.因此,积极推动中韩贸易合作进程,可以有效地促进两国产业内贸易的更快发展.

众所周知,产业内贸易的发展除了可以带来规模经济所导致的低成本、低以及差异产品的可择性等效应以外,从长期来看,它也是促进一国产业结构和贸易结构升级的重要途径.积极发展同韩国的产业内贸易不仅可以吸引更多的韩国高技术产品进入中国市场以及更多的韩资流向中国,而且还能通过在国内市场发挥刺激和示范效应来带动我国产业技术水平的提升.由于相对于欧美日等其他发达国家,韩国与我国的产业技术水平较为接近,其技术在我国更具适用性和易吸收性,因此,积极发展同韩国的产业内贸易对我国具有特别重要的意义.

目前在中韩两国的产业内分工中,中国主要生产和出口劳动密集型的环节和品种,而韩国主要生产和出口资本和技术密集型的环节和品种.由于同一产业内资本和技术密集型环节所产生的利润和附加值远远大于劳动密集型环节,因此我们应该努力提升在国际产业分工链中的位置.由于决定产业内分工形式的因素具有很大的偶然性,当几个国家生产同类产品的不同品种时,如果一国首先获得了某一品种的经济规模,在成本乃至上赢得优势后,这一品种的生产将会最终停留在这一国家.Krugman（1979）[9]指出,“一国在产业内贸易中成为某类产品的进口国还是出口国完全取决于该国生产的该类产品数量是大于还是小于外国生产的该产品数量,由于相对产量决定于相对需求,这类产品国内市场较大的国家将成为该产品的出口国”.因此,中国完全可以通过积极推动双边贸易合作和实施积极的产业政策来促使目标产品在我国国内获得经济规模,从而使产品的生产向中国倾斜并最终聚集在中国,为我国赢得生产对经济长期发展最为有利的品种或环节提供可能.

[参考文献]

[1]Balassa, B．．Tariff Reductions and Trade in Manufacturers among the Industrial Countries [J]．American Economic Review,1966,56：466-473．

[2]Viner, Jacob．The Customs Union Issue [M]．New York：Carnegie Endowment for International Peace, 1950：44-45．

[3]Dixit, A．and Stiglitz, J．E．． Monopolistic Competition Product Diversity [J]． American Economic Review, 1977, 67：121-127．

[4]Dixit and Krugman, P．．Intra-industry Specialization and Gains from Trade [J]． Journal of Political Economy, 1981, 81：335-338．

[5] Falvey, R．E．．Commercial Policy and Intra-industry Trade [J]．Journal of International Economics, 1981,11：495-511．

[6]陈雯．东盟区域贸易合作的贸易效应研究[D]．厦门大学博士论文,2003：99-101．

[7]史智宇．中国东盟自由贸易区贸易效应的实证研究[D]．复旦大学博士论文,2004：50．

[8]潘沁,韩剑． 基于引力模型的产业内贸易与区域经济一体化研究 [J]．国际贸易问题,2006,（9）：22-23．

[9]Krugman, P．．Increasing Returns, Monopolistic Competition and International Trade [J]． Journal of International Economics,1979,（9）：87-89．

Effects on Intra-Industry Trade of China-Korea Trade Cooperation：1992-2007

Wei Wei

（Nankai university, Tianjin 300071, China）

Abstract: This paper investigates the relationship between China-Korea trade cooperation and bilateral intra-industry trade. By doing co-integration test and Granger causality test, this paper investigates the relationship of erage tariff and Intra-industry trade index between China and Korea, and then gets a conclusion that the 0.01 decrease of erage tariff will lead to the 0.27 increase of intra-industry trade index. Therefore, the paper predicts that adjusting the cost of trade cooperation will decrease quickly with the reduction of tariff between China and Korea.

Key words: China-Korea trade cooperation, intra-industry trade, co-integration test, Granger causality test

（责任编辑：张积慧）

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