摘 要 :本文选择沪深两市共85家在2004年4月28日公布季度报表的A股上市公司为样本,采用事件法检验累计报酬率与非预期流量的关系.结果发现,我国的证券市场对于极度流量信息反应较弱,投资者基本上不关注季度流量信息.根据未预期盈余对样本进行分组,重新检验了市场对于不同盈余公司的流信息的市场反应,发现市场对于好消息公司的流信息的反应比坏消息公司更为敏感.
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关 键 词 :流量 市场反应 累积异常报酬率 经营活动流
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