摘 要 :本文以随机抽取的个股收益率数据和铜期贷为金融资产代表,利用ADF单位根检验、协整性检验、误差修正模型、格兰杰因果检验等对国债收益率在我国基准利率体系中的参考程度进行了分析.
关 键 词 :国债收益率;资产定价;时间序列模型
一、研究背景
国债作为一种以政府信用为担保的金融工具,同时具备财政政策工具和金融政策工具两种重要性质.通过发行国债,政府可以弥补财政赤字、筹集建设资金,达到扩大社会积累规模或消费规模的目的.而当国债被视为金融政策工具时,国债可以为居民提供一种稳定的投资渠道,使之可以依据外部经济环境的变化以及自己的风险偏好在国债和其他有风险金融资产之间进行一定比例配置,以获得最满意的预期收益.
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