网站原创[内容摘 要 ]本文实证检验了中国股市风格动量.结果表明,以规模、益本比率及净市值比率进行风格划分,国内股市存在显著的中期风格动量,风格动量策略对于大型机构投资者具备实际可操作性.传统风险因子对风格动量缺乏解释力,风格动量反映了股价的可预测性.结果与Barberis和Shleifer(2003)风格水平正反馈交易模型预测基本一致.
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[关 键 词 ]风格；风格动量；风格水平正反馈交易；行为金融