实施新资本协议为抓手推进全面风险管理

成都农商银行以实施新资本协议为契机,全面推进信用、市场和操作风险管理项目建设,将

业务发展和风险管理水平提升到一个新的层次

2011年初,成都农商银行成为首批实施巴塞尔新资本协议的试点农村商业银行.目前,成都农商银行以实施新资本协议为契机,推进信用、市场和操作风险管理项目建设,推动成都农商银行的业务发展并提升全面风险管理水平.

稳步推进项目建设

成都农商银行高度重视新资本协议建设工作,被选为试点银行后行内迅速展开了相关准备工作：一是成立了以高管层领导为组长的新资本协议实施小组；二是设立了新资本协议办公室；三是为确保全行齐心协力实施规划,行内加强宣传普及,多次组织专题培训,对象包括董事会成员、高管层、部门或分支机构负责人、业务骨干等；四是聘请国际知名咨询公司进行了新资本协议项目群实施规划.

通过近三年的新资本协议建设实践,成都农商银行取得了一些阶段性成果.一是基本完成非零内部评级体系的构建.2014年2月完成评级IT系统第一阶段功能上线；二是非零售内部评级项目建设的同时,完成了对信贷业务管理制度和流程的优化；三是正在开展零评级、操作风险咨询项目实施；四是就信用风险数据集市、市场风险内部模型法咨询项目与潜在厂商进行交流；五是完成资产负债管理系统建设,监管资本计量与报送已通过管理会计系统实现.

重点解决基础建设问题

项目建设重点有序推进.成都农商银行结合自身实际,将项目建设与风险管理工作重点有机结合.项目建设之初,考虑到非零售信贷资产占比较大,且没有对非零售客户的内部评级,对此类客户进行有效评级的问题亟待解决,因此,成都农商银行确定了以非零售内评体系建设为新资本协议实施第一阶段的重点工作.

根据行内实际,对项目进行合理整合.为使项目建设充分与本行管理需要相结合,从而优化资源配置,提高资源使用效率,成都农商银行对某些项目功能进行了整合.一是根据实际情况,将非零售客户评级体系、评级系统、信用风险数据集市及信贷流程梳理优化项目进行了整合.项目建设之初,成都农商银行存在评级管理制度和流程不完善的情况,评级覆盖敞口少,信贷业务处理系统在数据治理、风险分析、流程管控等方面存在一定的差距与不足.因此,成都农商银行整合非零售客户评级体系、评级系统、信用风险数据集市及信贷流程梳理优化等6个项目,合并为“信贷业务处理系统优化和非零售内部评级体系建设项目”,以IT系统落地为成果,通过内评建设推动信贷管理制度流程优化,尽早提升信贷管理整体质量.二是为缩短流程,成都农商银行对后续相关项目也进行了整合.采取将操作风险咨询项目与系统建设项目同时招标采购,将非零售、零风险数据集市同步建设,并同时搭建市场风险数据集市平台的项目建设模式,对项目进行了合理安排和整合.

数据基础建设以质为本.成都农商银行信贷系统上线较晚,数据标准化、系统化积累薄弱,数据问题成为项目实施中遇到的第一个挑战.为此,成都农商银行采取了多种措施积极应对.非零售评级涉及成都农商银行历史上近万户对公信贷客户数据,并且违约客户的信息须全部收集,正常客户即便抽样补录,数量仍然庞大.为保证项目进度,确保该项工作顺利完成,成都农商银行采取一系列措施积极推进数据补录工作,一是逐日提取信贷系统财务报表明细数据,逐户统计各机构补录情况,检验补录质量并通报；二是抽调专人负责日常答疑工作,及时响应解决各分支机构的疑难问题；三是适时调整补录策略,重点关注违约客户的财报补录情况；四是结合各机构补录工作中反映的相关问题及已收到的财务数据的质量分析,对相关分支机构进行现场指导.

目前,成都农商银行已成立数据中心,风险数据集市、相关IT系统也正在进一步推进建设中.这些项目的建设不仅对后续操作风险高级法、市场风险内部模型法的建设实施奠定良好的基础,同时也是银行适应信息化社会、提高自身竞争力的保障.

循序渐进加强队伍建设.项目实施过程中人才匮乏也是挑战之一.项目建设中需要专业化队伍,包括业务骨干、量化分析人员、项目管理专家等,项目实施完成后也需要具备相应素质的管理人员进行贯彻执行.随着项目推进实施,成都农商银行采用外部招聘及内部选拔的方式,打造了一支专业化的项目建设队伍.一是引进了具有新资本协议丰富管理经验及实施经验的专家；二是引进了有银监局工作经验的统计学博士；三是引进了统计学、金融学背景的优秀应届毕业硕士研究生；四是从行内选拔了能力突出的业务骨干.目前成都农商银行新资本协议办公室共有8名专职人员.

踏实走好当前的每一步

新资本协议实施任重而道远,需要巨大投入与锲而不舍的努力,成都农商银行正扎实推进后续工作.一是完善非零售客户内部评级管理办法,落实好评分卡的试点与应用推广工作；二是继续推动零售内部评级体系、操作风险咨询项目及系统项目的建设工作；三是推进市场风险内部模型法咨询项目及系统项目、信用风险数据集市建设项目的招标采购工作；四是根据项目建设需要,继续引进优秀的专业人才,充实新资本协议实施团队,并通过内部培训、同业交流学习等方式培养银行自身的专业队伍.

未来项目建设中还会遇到很多挑战,成都农商银行的共识是,新资本协议实施定将提高成都农商银行的全面风险管理水平,提升银行的竞争力,促进银行业务发展,从而更好地怎么写作“三农”,回报社会.