方差保费原理下的调节系数方程

摘 要 ： 本文从经典聚合风险模型出发,研究方差保费原理下的调节系数方程.主要定义了方差保费原理下的安全负荷因子、调节系数方程、理赔额调节系数,给出了调节系数的解释和调节系数方程的等价形式.

关 键 词 ： 经典风险模型 方差保费原理 调节系数方程 破产概率

1.引言

破产理论是风险理论的重要内容,该理论主要从“破产”发生的概率这一角度对保险公司的财务稳定状况进行度量.破产概率的研究起源于瑞典,Lundberg（1903）提出了它的基本思想,Lundberg（1926）和Cramer（1930）最先用数学的方法得出相关结论,建立了破产理论研究的基本模型,即Lundberg-Cramer经典聚合风险模型（参见Cramer（1930））,并得到了经典风险模型下破产理论的一些基本性质定理.

以往对破产概率问题的研究通常是在期望保费原理下进行,但是在实际问题中,保险公司面临的风险本身所产生的波动会对保险公司的财务稳定有很大的影响,所以结合风险的波动有效地制定保费具有一定的合理性.

本文主要是在方差保费原理下研究调节系数方程.本文余下部分的构成如下：第2部分介绍一些准备知识,第3部分介绍方差保费原理下的一些相应结论.

2.主要结果