我国汽车保险道德风险博弈

摘 要：从投保人的视角,利用博弈分析,研究我国车险市场存在的道德风险,力图通过为保险公司建立有效的调查机制、惩罚体系,减少车险公司因投保人一方的道德风险所引起的损失,增加车险的盈利能力.

关 键 词 ：汽车保险；道德风险；博弈分析

中图分类号：F84 文献标志码：A 文章编号：1673-291X（2013）14-0179-03

近年来,随着我国汽车行业的不断发展,车险市场也日渐繁荣.然而令人不解的是,与投保车辆数量的大幅增加相比,经营车险的保险公司却陷入了连年亏损的尴尬境地.究其原因,缺乏规范的管理、不成熟的经营理念、层面的恶性竞争都造成了车险公司的亏损.除此之外,还有一点也必须引起我们的关注——投保人道德风险.车主（投保人）与业务员相互勾结,伪造事故现场,为保险公司的核保造成了一定困难.另外,投保人恶意骗取保费的行为也大大增加了保险公司经营损失的风险.

一、车险道德风险概念

道德风险的概念源于海上保险,最早是由阿罗在医疗保险的研究中提出来的.道德风险,被定义为“从事经济活动的人,在最大限度地增进自身效用时,做出不利于他人的行动或者是当签约一方不完全承担风险后果时所采取的自身效用最大化的自私行为”.在车险市场上,道德风险按照发生的时间可以分为事前道德风险和事后道德风险；按照行为主体来说,由车险市场上存在的三类信息不对称导致的道德风险可以分为保险人的道德风险,投保人的道德风险和第三方的道德风险.

目前,有关保险业中道德风险的概念有两种说法.第一种说法认为,道德风险是保险的潜在损耗,保险的存在增加了因为大意、不负责任或违法行为而造成损失的不可能性.在任若恩编著的《保险经济学》一书中,道德风险被界定为投保者有可能会在没有被发现的情况下,不履行保险合同所规定的义务,即采取必要措施防止事故发生,或当事故发生后减少相应的损失.这说法强调,只要投保人参加保险后所引起的心理关心程度的下降,进而通过行为的改变导致所承担保险风险发生概率上升,均视为投保的道德风险.另一种说法认为,道德风险是指人们以不诚实或故意欺诈的行为促使保险事故发生,以便从保险活动获取额外利益的风险因素.与此相提并论的是心理风险的概念,即由于人们的粗心大意和漠不关心,增加了风险事故发生机会并扩大了损失.显然,这种观点坚持,投保人的疏忽大意和保险以后关心程度的下降并不是道德风险的所指范畴,这就将道德风险的概念缩小了.

二、我国车险中存在的投保人道德风险问题

1980年初,中国人民保险公司重新机动车辆保险业务.1980—2008年,我国机动车辆保险保费收入从728万元激增至4 000亿元.汽车保险业务已经成为财产保险公司的“龙头险种”.然而,与车险保费迅速增长背道而驰的是,车险承保利润全行业亏损,即使保险公司云集的上海,2011年之前也连续6年呈现承保亏损的局面.2012年,全国交强险经营亏损92亿元,其中,承保亏损112亿元.车险赔付率近10年都在50%以上,2001年最低也有51.66%,2008年则高达61. 48%.可以说,车险的高赔付率直接导致产险公司赔付压力过大, 盈利水平下降,甚至导致其偿付能力恶化,最终影响产险公司的可持续发展.

在我国,车险中的道德风险主要表现为事前道德风险和事后道德风险.事前道德风险,是指车险业务中典型的事前道德风险是车主购写盗抢险之后防盗意识下降,从而使汽车被盗的可能性大大增加.除此之外,购写车身险后司机驾车时谨慎程度下降,平均车速比投保前有所提高的情况也不同程度的存在.事后道德风险在我国主要表象为以下七种：先险后保、谎报出险、一险多赔、冒名顶替、将责任免除事故伪造成保险责任内事故、检测险骗赔、低险高赔.

三、基于投保方道德风险博弈分析

普遍存在的道德风险致使开展车险的保险公司无法从该项业务中获取收益,数量众多的保单无法帮助公司盈利,所以如何有效防范道德风险变得十分重要,本文接下来将通过建立博弈模型的方法,帮助保险公司制定正确的事前调查、事后惩罚的有效机制,以降低投保人一方道德风险为保险公司带来的损失.

(一)模型检测定

根据博弈论的需要,在建立模型时应先设立以下4个检测设条件.

1.博弈的参与者——保险人与投保人（保险人）.

2.博弈的策略——我们检测定参与博弈的双方都是理性经纪人,其目的是自身效用的最大化,那么,投保人有两种策略选择：欺诈或不欺诈；保险人同样有两种选择：对投保人调查或不调查.

3.博弈的效用——不同的策略选择带给当时人的效用不同.若无欺诈行为,则对投保人和保险人都有利.若欺诈行为发生,则保险公司可以选择容忍的态度,不去调查而直接给予赔付,也可以采取调查,不给予给付,同时只要保险人调查就能识别出投保人的欺诈行为.

(二)博弈顺序

我们将该博弈分为两个阶段：第一阶段,投保人作出欺诈或不欺诈的决定；第二阶段,在投保人一方作出行为选择后,保险人选择调查或不调查.

(三)参数设置

在该博弈中,我们引入6个参数.设投保方欺诈的概率为p,则不欺诈的概率该1-p；设保险人调查的概率为q,则不调查的概率为1-q.当投保方选择不欺诈时,其期望收益等于零；否则,无论投保方的欺诈行为是否成功,都将为其行为付出e的欺诈成本.但如果投保人的欺诈行为被调查处,则必须付出P的代价；否则,其可获得诈骗金D.若保险人调查,则需付出调查费用I.在这个检测设条件中,投保方由于欺诈所得到的惩罚必须大于欺诈成功所获得的收益.另外,为了达到保险人降低成本的目的,其调查成本还要小于投保方欺诈成功所获得的收益,即I

(四)模型博弈构建

前文提到,该模型博弈分为两个阶段.投保方在第一阶段作出欺诈或不欺诈的行为选择；保险人在第二阶段选择是否对投保人作出调查.双方虽然在选择是存在时间上的先后顺序,但彼此并不会事先知道对方的选择,属于静态博弈. 通过上表的博弈矩阵可以得出,该博弈最终会产生四种结果.矩阵中的第一个数字表示投保人的损益,第二个数字表示保险人的损益.第一种情况,投保人欺诈并被保险人调查出来,将受到P的惩罚,并付出欺诈成本e,同时,保险人付出调查成本M；第二种情况,投保人欺诈而保险人不调查,则他将获得诈骗金D,同时付出欺诈成本e,而保险人则由于不知情给付赔偿金D；第三种情况,投保人选择不欺诈,利得为零,保险人调查,付出成本I；第四种情况,投保方不欺诈,保险人不调查,投保方与保险人的利得均为零.

(五)模型分析

在混合策略博弈中,博弈双方进行决策的一个原则是他们选择的每一种策略要让对方无机可乘, 即让对方无法通过有针对性的倾向某一策略而在博弈中占上风.在均衡状态下, 保险人的策略是使得投保人选择诚实与欺诈之间是相同的,即两种选择的支付是相等的.设投保人支付为x,当其选择诚实时,x等于0；投保人选择欺诈时,支付情况如下：

同理,在均衡状态下,投保人的策略是使得保险人在调查与不调查之间无区别,即有以下等式.保险人选择不调查时x等于p（-J）,保险人选择调查时,情况如下：

该博弈的混合策略均衡是保险人以q*等于D-e/P+ D的概率选择调查,而投保人则以p*等于I/D概率选择欺诈.如果保险人实际调查的概率q大于q* ,投保人的最佳选择是不欺诈；如果保险人调查的概率b小于b* ,投保人的最佳选择是欺诈；当q等于q* 时,投保人可以随机选择诚实或者欺诈.同样,当投保人的欺诈概率大p于时p* ,保险人的最佳选择是调查；而当投保人实际欺诈概率p小于p* 时,保险人的最佳选择是不调查；当p等于p* 时,保险人可以随机选择调查或不调查.

(六)结果分析

投保方的欺诈概率主要与四个因素有关,即保险人的调查费用I和调查概率q,投保方的欺诈行为被发现后的惩罚力度P以及投保方的欺诈成本e.其中调查费用I与欺诈概率p成正比,调查概率q、惩罚力度P以及欺诈成本e与欺诈概率p成反比.即保险人在调查时花费的成本越高,投保方欺诈的可能性就越高,而保险人调查的概率越高,欺诈行为被发现后投保方受到的惩罚越大,投保方的欺诈成本越大,投保方欺诈的概率就越小.

(七)博弈的进一步分析：重复博弈

上面分析仅仅是一次博弈,投保方出于自己的利益考虑,只关心一次性的支付,因此容易产生欺诈行为.但是,这种情况会在重复博弈的情形下改变.重复博弈中存在这样的检测设,即投保方购写保险将会提高其期望效用.在此情况下,由于投保人（或被保险人）考虑的是总期望收益的现值,因此,投保方往往会因为长期利益而不去计较短期利益的得失.在签订保险合同时,如果保险人跟投保人约定,一旦投保方出现欺诈行为,保险人在以后各期将拒绝为他提供保险,如果投保方选择欺诈,则本期的收益也就成为其总期望收益了,此次博弈结束； 而如果投保人选择诚实守信,尽管他在本期获得的收益小于其欺诈所能获得的收益, 但由于获得了继续的保险的资格,投保方将会一直选择诚实守信.可见,在重复博弈中,诚实守信是投保方的最优选择.但是,由于我国相关制度缺位,市场竞争和秩序不规范,保险人与投保方之间存在严重的信息不对称,重复博弈的条件尚未形成.因此,如果在我国车险市场上建立起有效的重复博弈,投保方的诚实守信程度将会大大增强,道德风险也会因此而大大减少.

四、基于博弈分析对于防范投保人方道德风险的建议

(一)加强法律制度对于保险市场信息的规范

健全的法律制度将有效提升信息的地位,从而协调和解决信息矛盾.然而,在现实生活中,由于我国保险法律实施机制尚不健全,违法行为被发现的可能性较小,因此,保险市场信息传递中存在着机会主义行为,保险欺诈和隐瞒使保险信息成本增加,从而增加保险公司打击保险欺诈的难度.先下的当务之急是强化现行法律制度,增加违法成本,实施惩罚机制,加重惩罚力度,增加保险市场信息传递的违法行为的代价.

(二)创建车险公司内部信息交流平台

对于车险而言,保险行业内部加强合作是十分必要.构建车险公司信息交流平台,可以由保监会、其派出机以及各地保险协会牵头,运用现代信息技术,建立车险客户资料数据中心,构建保险公司之间的交流平台,并在保险业界建立保险欺诈者黑名单公布制度.数据中心的建立将使保险人一方一旦进行欺诈活动,则在以后的投保中将面临严重的信任危机,加大欺诈成本.从长期来看,应建立全国范围的反车险欺诈机构,整合全行业的力量,打击包括小额欺诈在内的一切车险欺诈行为.

(三)强化保险公司内控制度

加强保险公司内部控制,减少内部保险信息流失.目前,保险公司内部承保信息、风险管理信息和赔付信息尚处于各自为战的状态,各分支公司之间的信息缺乏交流,导致一些骗赔现象在一家保险公司不同的支公司交替出现.因此,保险公司应通过内控制度的建立,强化自身各部门之间的沟通与约束,强化对保险写作技巧人的管理,防止信息在保险方内部流失.

(四)完善无赔款优待制度

通过对于博弈模型结果的分析可以看出,被保险人的道德风险问题可通过将未来收益与过去表现挂钩的“隐性激励机制”得到抑制,而无赔款优待制度（NCD）就正是根据被保险人的历史纪录,确定是否可以在续保时享受适当费率优惠的制度,这也是我国保险公司长期以来一直沿用的对于被保险人的奖励制度.借鉴国外保险公司的经验,建议对我国车险无赔款优待制度进行进一步的完善,采用累加费制度,即当被保险人过去年度未发生索赔时,保险公司给予投保人无赔款保费折扣优待,而当被保险人在过去年度发生了事故,续保时计算保费就在上一年度所缴费率的基础上乘以一个大于1的系数,使有索赔记录或出险次数频繁的被保险人受到增收保费的惩罚.